월중효과 전략을 젠포트로 백테스트 해봤습니다.
'주식시장을 이긴 전략들'이라는 책 내용중에 '월중효과'라는 챕터가 있어서 테스트 해봤다. 월중효과의 요점은 월 말에 사서 월 초에 팔면 시장대비 초과수익을 올릴 수 있다는 내용이다. 책 내용에 보면, 26일에 매수하고, 다음달 4일에 매도하는 전략이여서, 이를 젠포트로 테스트를 해봤다. 수식을 처음에는 {일} = 25 이렇게 했더니, 매수가 되는 월이 거의 없었다. 곰곰히 생각해보니, 해당일자가 공휴일이면 매수되지 않았을 것이라는 생각이 들었다. 그래서, 수식을 아래와 같이 바꿨더니, 원하는 대로 매수, 매도가 얼추 이루어졌다. * 매수식 : {일} > 25 * 매도식 : {일} > 1 and {일} < 5 이렇게 수식을 바꿔보니, 거의 매달 월말 중 평일에 사서, 매달 초 평일에 팔게 되었다. 젠포트..
2021. 3. 10.
