[주식] 이동평균선을 이용한 추세추종 구현(2)

지난 글에 이어서, 이동평균선을 이용한 추세추종 백테스트에 대한 글을 써본다. 지난 1년 간의 수익률이 놀라울 정도로 높게 나와서 잠시 흥분을 했었지만, 2017년부터 약 4년 간의 데이터를 본다면 마음이 차분하게 가라앉는걸 느낄 수 있을 것이다. 여러가지 테스트를 진행했지만, 일단 이번 글에서는 앞 글에서 백테스트 했던 로직을 그대로 4년치 백테스트 진행한 내용을 기록해본다.

4년치 백테스트 수익률

아래는 2017년 1월 초부터 현재시점인 2021년 4월 말까지의 약 4년반에 대한 백테스트 결과이다.

젠포트-수익률

보다시피 거의 4년에 걸친 기간 동안 주구장창 떨어지다가 -50% 수준까지 떨어진다.
이건 실패한 로직으로 봐야 맞을 것이다.
희안하게도 오르는 구간은 딱 내가 백테스트 했던 지난 1년간의 구간 뿐이다.

젠포트 백테스트는 오늘 날짜를 기준으로 1년 간은 무료이지만, 그 이전 데이터를 포함시키려면 유료 결제를 해야 가능하게 바뀌었다. 
다행히 '현명한 퀀트 주식투자' 책을 얼마전 구입하며 받은 쿠폰이 있었기에 부담없이 백테스트를 진행 할 수 있었다. 
영원히 시장에서 먹히는 로직을 찾는 것은 허망하다는 정보들을 많이 접했지만, 여전히 잠재적인 의식 속에서는 그런 로직을 찾고 있는 것 같다. 
아니, 적어도 최근 4, 5년 정도는 시장에서 먹히는 전략이어야 안심하고 적용 할 수 있을 것 같은데 그런 로직을 찾기가 참 어렵다.

2017-백테스트-수익률

그림에서 보듯이 2017년의 KOSPI 증시와 KOSDAQ 증시는 지속적인 상승을 보였다.
그 와중에 해당 로직은 주구장창 손절만 해대고 있다.
결국, 거짓 신호로 판단된 정보가 대부분이였다는 의미일까?
승률이 너무나 안좋다.

2018-백테스트-수익률

2018년은 중반까지는 어느정도 선전 한 듯 보인다.
하지만, 하반기에 증시가 무너질 때, 같이 내려가는 걸 확인 할 수 있다.
심지어 하락에 대한 낙폭이 더 커지다니...

2019-백테스트-수익률

2019년에 가서야 비로서 상승을 시작하는 걸 알 수 있다.
2019년의 그래프만 봐서는 매우 괜찮다는 생각이 든다.
KSOPI, KOSDAQ 모두 힘을 발휘하지 못할 때, 꾸준히 수익을 발생시킨다.
연평균 40% 가까운 수익률은 매우 만족스럽지 않은가.

하지만, 서두에서부터 언급했다시피 이 로직은 약 4년간의 마이너스 수익률을 기록한다.
실전에서 이런 로직을 운영하고 있을 수는 없다.
바라는 바가 있다면, 승률이 30%대인것은 상관 없으나, 매달 안정적인 수익을 가져가는게 제일 원하는 로직인데 해당 로직으로는 어려워 보인다.

4년 간의 누적수익률로 보면 90%대로 나오기 때문에, 결과만 봤을 때는 준수하다고 할 수 있겠으나, 매일 수익률을 확인하는 입장에서는 고역일 것이다.

다음 글에서는 위 로직을 개선하기 위해서 시도했던 몇 가지 팩터나 방식의 차이를 기록 할 예정이다.