월중효과 전략을 젠포트로 백테스트 해봤습니다.

'주식시장을 이긴 전략들'이라는 책 내용중에 '월중효과'라는 챕터가 있어서 테스트 해봤다. 월중효과의 요점은 월 말에 사서 월 초에 팔면 시장대비 초과수익을 올릴 수 있다는 내용이다. 

책 내용에 보면, 26일에 매수하고, 다음달 4일에 매도하는 전략이여서, 이를 젠포트로 테스트를 해봤다. 수식을 처음에는 {일} = 25 이렇게 했더니, 매수가 되는 월이 거의 없었다. 곰곰히 생각해보니, 해당일자가 공휴일이면 매수되지 않았을 것이라는 생각이 들었다. 그래서, 수식을 아래와 같이 바꿨더니, 원하는 대로 매수, 매도가 얼추 이루어졌다.

* 매수식 : {일} > 25

* 매도식 : {일} > 1 and {일} < 5

이렇게 수식을 바꿔보니, 거의 매달 월말 중 평일에 사서, 매달 초 평일에 팔게 되었다. 

젠포트 백테스트는 1년간 구간은 무료이기 때문에, 일단 이 구간으로 수식이 잘 되는지 테스트 해보면 좋다. 오늘 기준으로 지난 1년간 수익률은 17%. MDD 4%. 좋은 성적이기는 하지만, 지난 1년의 상승세를 생각하면 아쉬운 감이 있다.

하지만, 나의 목적은 마의 2017년 ~ 2018년 구간이기 때문에 그런 것은 상관없었다. 내가 해본 대부분의 백테스트가 이 구간에서 죽을 썼기 때문에, 해당구간을 잘 넘어가기를 바래볼 뿐이다. 

결과는 어땠을까?

젠포트 수익률

 

대단히 안정적인 하락 그래프를 보여주고 있다.

아쉽다. 이번에는 좀 다른 결과가 나오기를 바래봤는데 말이다. 

* 종목 : KODEX200 ETF 1종목