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투자/주식

추세추종전략 업그레이드 해보기(3)

by rudnine 2021. 5. 2.
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지난 글에 이어서, 이동평균선을 이용한 추세추종전략을 이리저리 다른 팩터들을 이용해서 업그레이드를 해보는 것에 대한 기록입니다. 젠포트 카페에 동일한 내용의 글을 올렸는데, 회원분들이 주신 아이디어를 첨가하여 몇 가지 팩터를 변경해 본 내용입니다.

KOSDAQ 마켓타이밍 추가

기존 3일, 5일, 10일 이동평균선을 이용한 마켓타이밍 팩터가 새로 추가되어 있어서 이를 활용했습니다.
이번에 활용한 팩터는 아래의 수식입니다.

매수 조건식
{KOSDAQ_MT_or(3_5_10)} = 1

3일, 5일, 10일선 중 하나라도 통과하면 매수하라는 수식입니다.
결과를 봤을 때 마음에 들지는 않는군요.
첫째, 매매가 너무 많습니다. 기본적으로 잦은 매매를 별로 좋아하지 않아서...
둘째, 수익률이 가장 좋아야 하는 시기인데, 사용하기 전보다 많이 부족합니다.
무려 100% 가까이 부족해지네요.
아마도 가야 할 때, 가지 못하고 팔아지기 때문인 듯 합니다.

이외 추가적으로 변경해준 부분은 매도 조건식을 이평선 20에서 40으로 변경한 정도입니다.
20일 이평선도 예상보다 훨씬 거짓신호에 휩쓸리는 것 같아서, 수익률을 낮추더라도 좀 더 들고가는 방향으로 수정해봤습니다.

백테스트-수익률

 

손절매 로직 추가

이번에는 마켓타이밍을 과감하게 빼버리고, 대신 매도 조건식에 퇴출조건을 추가해보려 합니다.
각 종목이 진입 이후 -10퍼센트 하락하면, 매도하는 조건을 추가합니다.
1종목이면 -100퍼센트이지만, 10종목만 사도 전체금액에서는 1퍼센트 손절이니 괜찮지 않을까 생각합니다.

백테스트-수익률

백테스트 결과가 상당히 마음에 들었습니다.
1) 매매횟수가 현저히 줄었습니다. KOSDAQ 마켓타이밍 추가시 1년간 총 매매횟수는 2620회였는데, 이번에는 326회 밖에 되지 않았습니다.
2) 수익률이 처음 수식을 만들었을 때와 비슷한 정도로 나왔습니다. 138%라면 매우 행복한 수준입니다.
3) MDD가 생각보다 괜찮습니다. 9.73%가 나왔네요. 

우선순위 교체

젠포트 카페에 해당 수식에 대한 내용을 올렸는데, 카페의 고수 분들이 좋은 의견들을 달아주셨습니다.
이번에는 시가총액 하위를 1차 매수 조건식에서 필터링 하는 형태로 변경하고, 대신 우선순위를 수급점수로 변경해보려 합니다. 소형주를 매수한다는 의미는 그 편이 더 맞을것 같다는 의견에 공감합니다.

교체한 조건식은 아래와 같습니다.

1) 비율({시가총액},{오름차순}) < 30
2) 우선순위를 수급점수 내림차순으로 변경

결과는 위와 비슷했습니다. 136% 수익률에 MDD는 오히려 떨어져서 13% 정도입니다만, 의미상 이쪽이 더 맞다는 생각이 드는군요. MDD야 늘 갱신할 수 있는 것이고, 지금 운영하는 로직으로도 -30% 이상까지 맞아봤기 때문에 저 정도는 버틸 수 있다는 생각이 듭니다.

추가적으로, 우선순위를 '수급점수' 대신 '거래비율점수'로 변경해봤는데, MDD는 비슷하고 수익률은 현저히 떨어진 결과가 나왔네요. 이유는 잘 모르겠고, 일단 이 로직에 수급점수가 더 궁합이 잘 맞는 걸로 봐야겠죠.

4년치 백테스트에 대한 비교

이제 원래 하려고 했던걸 해봐야겠습니다.
2017년, 2018년을 극복 할 수 있으면 좋겠습니다.

최종버전인 우선순위 교체 버전으로 진행한 결과 역시 그렇게 좋지는 않군요.
누적수익률 151%, MDD 36%, CAGR 24% 정도입니다.
좋다면 좋고, 나쁘다면 나쁜 성적으로 보이는데요.
처음 버전처럼 하방으로 수직낙하 하는 것은 아니지만, 버티다가 버티다가 어느정도 무너지는 그런 모양의 그래프가 만들어졌습니다.

2017-백테스트-수익률

 

이상으로 이번 글을 마치도록 하겠습니다.

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