젠포트 익절, 손절 테스트

오랜만에 글을 씁니다. 요즘 다시 백테스트가 재미있어져서 이것저것 돌려보고 있습니다. 오늘은 젠포트로 익절, 손절, 그리고, 익절과 손절을 함께 사용했을 경우를 테스트 해보고자 합니다. 

 

익절만 적용 했을 때

기존에 돌리던 로직은 스윙 위주의 기법인데, 최근에 백테스트 해보고 있는 로직은 며칠만 보유하는 단타 형태입니다. 
현재 테스트 하는 로직은 3일간 보유하고 파는 형태이며, 3일 중 해당 수익률을 초과하면 다음 날 시초가에 매도합니다.

• 4% : 59.49%
• 8% : 73.67%
• 11% : 72.73%
• 15% : 74.69%
• 20% : 68.43%
• 40% : 71.82%

근소한 차이이지만 15% 익절을 두었을 때가 수익률이 제일 좋았습니다. 
3일 보유 중의 적정 익절 수준은 15% 부근인거 같네요.
아래는 기념 스샷.

 

손절만 해보기

• -3% : 59.58%
• -4% : 70.24%
• -5% : 63.86%
• -7% : 74.30%
• -10% : 69.84%

 

손절로 가라앉을 종목을 제거하고, 윗쪽은 열어두었더니 수익률은 오히려 재미있네요.
3일 동안 40% 가까이 올라가는 종목들이 꽤 되는 군요.
원래 기본 컨셉은 일단위로 손절을 치는 것으로 마무리 하려 했으나, 그 안에서 가지치기를 해주는게 더 수익률이 좋게 나오는 것을 알게 되었습니다.

 

추가적으로, 제일 좋아보이는 -7% 손절선을 두고, MT조건의 빗장을 풀어봤습니다. 
안전하기는 10일선 위에서 3일 or 5일을 가져가는게 심리적으로 더 편해서 기본 세팅값으로 뒀었는데, 이 부분을 다시 3 or 5 or 10 으로 변경했습니다. 

그랬더니, 확실히 수익률이 높게 나오는군요. 
100% 를 살짝 넘겼습니다.
하지만, 실전에서는 10일선 위가 더 평온할 것 같다는 생각을 지우기 힘들군요.

어쨌든, 익절을 적용하는 쪽이 근소한 차이로 수익률이 높게 나왔습니다. 

익절과 손절 모두 적용해보기

문득, 두가지의 좋은 점을 다 적용하면 수익률이 향상될까? 라는 궁금점이 생겼습니다.
그래서, 익절에서 제일 좋은 결과가 나온 15% 익절과, 손절선에서 제일 결과가 좋았던 -7%를 둘 다 적용해 봤습니다.
결과는 86.21%가 나왔네요. 테스트 했던 결과 중에서는 가장 좋은 결과가 나왔습니다. 
10일선 위에서 매수했기 때문에 MDD도 6%대로 안정적으로 버텨줬구요.
매수종목을 20종목으로 한정해서 MDD가 꽤 세게 나올줄 알았는데 생각보다 잘 버텨줬습니다.

나름 정리를 해보면, 적당한 익절이나 손절은 수익률을 향상시키는데 도움이 되는 것 같습니다.
다만, 보유기간에 따라서 변동성이 있을 것이고, 이 부분은 각 전략에 맞는 적정선을 테스트를 통해 찾는 수 밖에 없겠지요. 

다음 포스팅에서는 실전에서 수익이 비슷하게 나는지도 한번 올려봐야겠습니다.

끝.