자동으로 주식 종목 추천이 되고, 자동으로 매수가 되고, 또한 자동으로 알아서 매도까지 해주는 서비스가 있다면 좋지 않을까요?
현재 사용중인 젠포트라는 서비스는 그런 기능을 제공합니다. 예전부터 시스템 트레이딩이라는 이름으로 특정 로직에 따라 사고 파는 프로그램은 있었지요.
하지만, 그런 프로그램은 접근하기가 어려웠습니다. 또한, 꽤 비싼 사용료를 지불해야 했지요.
젠포트를 알게 된게 먼저인지, 퀀트 투자라는 용어를 알게된게 먼저인지는 잘 모르겠습니다. 대략 2년 정도 된 것 같네요.
강환국님의 '할 수 있다! 퀀트 투자' 책은 꼭 추천합니다. 읽고 이해하기 쉽게 쓰여져 있으면서도 내용이 굉장히 훌륭합니다. 이후에 systrader79님 카페와 블로그를 알게 되면서, 열심히 읽고 이해하려 노력했고, 그 결과 기본개념은 익힌 것 같습니다.
특정 로직에 따라서, 종목추천을 해준다. 그리고, 그 로직에 따라서 매도 할 시점을 알려준다. 퀀트를 요약하면 이런 정도로 말 할 수 있을 것 같습니다.
젠포트, 젠트레이더를 활용하면 여기에 더해서 로봇이 알아서 사고 파는 행위까지 해주는 서비스입니다. 젠포트는 자신의 로직을 통해서 주식추천을 받는데 사용하고, 젠트레이더는 이를 로봇으로 자동화 하는데 사용됩니다.
여기에 더해서, 자신의 로직을 검증 해볼 수 있는 백테스트 기능을 제공합니다.
무엇보다 좋은 것은 코딩을 할 필요가 없이, 원하는 조건을 구성할 수 있다는 점입니다. 물론, 그렇다고 해도 마냥 쉽지는 않았습니다. 분명 어느정도 허들이 존재합니다. 그래도, 꾸준히 접근하다보니, 어느정도 다룰 수 있게 되더군요.
제가 퀀트투자로 제일 많이 본 방식은 가치주를 골라서 사고, 주기적으로 리밸런싱 하는 방식이 제일 많았습니다.
보통은 가치주 리밸런싱은 1년 정도 씩 하는 걸로 압니다만, 예시를 들기 위해 짧게 리밸런싱 해봤습니다. 전에 돌려봤을 때는 수익이 났었는데, 현 시점을 기준으로 1년치를 돌렸더니 아쉽게도 마이너스 수익률이로군요.
거두절미하고 해당서비스는 이렇게 생겼습니다.
작년까지는 무료로 10년치씩 백테스트가 가능했었지만, 현재는 1년치만 무료로 제공되고 있습니다.
MDD가 무려 23%... 저렇지 않았었는데. 멋진 우상향 그래프를 보여드리고 싶었으나, 사실 저게 현실이겠지요.
누적수익률, 연환산수익률, 매매종목 등 보기 편한 구성으로 되어 있습니다.
예를 들기 위해 적용한 로직입니다. 여기에 보이는 매수조건식, 매도조건식이 핵심 알고리즘이 되겠습니다.
위 팩터는 젠포트에서 자체 제작한 값이라고 합니다. PER점수 80점 이상, PBR점수 80 이상을 매수대상군으로 정하시오. 라는 조건입니다. 유명한 마법공식처럼 두 팩터의 and 조건으로 매수대상군을 정한다고 합니다.
종목당 매수비중이 10%이면, 10종목으로 나눠서 매수한다고 보시면 됩니다.
매도조건에서 익절이나 손절을 걸지 않았습니다. 젠포트에서는 영업일수 기준으로 날짜를 센다고 하네요. 그래서, 20일 정도로 설정하면 거의 한달 정도 계산된다고 합니다.
매수 우선순위를 시가총액 우선순위로 했기 때문에, 위 조건을 만족하는 매수대상군 중에 시가총액이 가장 작은 순서대로 10종목을 고르게 됩니다. 유니버스별 매수비중이 코스닥초소형주로 몰려 있는 이유입니다.
여러 테스트를 해봤지만, 필자 역시 실력이 조악하여 다양한 유니버스에서 수익을 내는 로직을 아직 만들지 못했습니다.
수익률을 다양한 그래프로 보기좋게 표현해줍니다.
제가 사용하면서 많은 공부가 되고 있는 좋은 서비스여서 소개글을 작성했는데, 마이너스 수익률로 끝을 내는건 좀 아쉬워서, 익절을 15% 정도 추가해 봤습니다.
다행히 1년 수익률이 17% 정도 플러스로 나와주었습니다.
위 자료는 포스팅을 하기 위해 간단히 돌려본 내용입니다. 초기에 제가 접했던 로직이기도 하구요.
간단히 응용해서, 리밸런싱 구간을 3개월, 6개월로 변경해 본다던가, 매수종목군 수를 변경한다던가, 우선순위를 바꿔 본다던가, 매도로직에 손절을 추가하거나 익절을 추가하거나...
코드를 모르는 일반인이 자신이 생각하는 로직을 구현하기에 매우 뛰어난 서비스라고 생각합니다.
가치팩터 뿐만 아니라, 수급, 모멘텀, 최근에는 돌파전략까지 구현 가능하도록 서비스가 계속 업그레이드 되고 있습니다.
퀀트투자에 관심 있는 분들은 한번 살펴보시면 좋을 서비스라고 생각합니다.
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