sajagogumi posts

젠포트의 여러가지 팩터 중에 종합점수라는 팩터가 있습니다. 젠포트 자체의 알고리즘으로 만들어 낸 점수라고 합니다. 이 팩터가 실제로 의미있는 수익률을 가지고 오는지 알아보기 위해 간단한 백테스트를 진행해본 내용을 기록합니다. 젠포트 종합점수는 무엇? 젠포트의 팩터를 몇 번 사용해보다 보면, 종합점수라는 팩터를 본 기억이 있을 겁니다. 초반에 샘플로 많이들 이용해 보리라 생각합니다. 저 역시 그랬었구요. 종합점수는 젠포트에서만 제공하는 팩터입니다. 내부 알고리즘은 공개되어 있지 않은걸로 압니다. 자체적인 평가기준에 따라 종합점수를 만들어내는데, 젠포트에서 점수는 높을 수록 좋은 것이기에 종합점수가 좋으면 현재 매수하기에 좋은 기업이라는 의미일 겁니다. 종합점수는 과연 효과가 있을까? 하지만, 극초반에 종합..

지난 글에 이어서, 이동평균선을 이용한 추세추종전략을 이리저리 다른 팩터들을 이용해서 업그레이드를 해보는 것에 대한 기록입니다. 젠포트 카페에 동일한 내용의 글을 올렸는데, 회원분들이 주신 아이디어를 첨가하여 몇 가지 팩터를 변경해 본 내용입니다. KOSDAQ 마켓타이밍 추가 기존 3일, 5일, 10일 이동평균선을 이용한 마켓타이밍 팩터가 새로 추가되어 있어서 이를 활용했습니다. 이번에 활용한 팩터는 아래의 수식입니다. 매수 조건식 {KOSDAQ_MT_or(3_5_10)} = 1 3일, 5일, 10일선 중 하나라도 통과하면 매수하라는 수식입니다. 결과를 봤을 때 마음에 들지는 않는군요. 첫째, 매매가 너무 많습니다. 기본적으로 잦은 매매를 별로 좋아하지 않아서... 둘째, 수익률이 가장 좋아야 하는 시기..

지난 글에 이어서, 이동평균선을 이용한 추세추종 백테스트에 대한 글을 써본다. 지난 1년 간의 수익률이 놀라울 정도로 높게 나와서 잠시 흥분을 했었지만, 2017년부터 약 4년 간의 데이터를 본다면 마음이 차분하게 가라앉는걸 느낄 수 있을 것이다. 여러가지 테스트를 진행했지만, 일단 이번 글에서는 앞 글에서 백테스트 했던 로직을 그대로 4년치 백테스트 진행한 내용을 기록해본다. 4년치 백테스트 수익률 아래는 2017년 1월 초부터 현재시점인 2021년 4월 말까지의 약 4년반에 대한 백테스트 결과이다. 보다시피 거의 4년에 걸친 기간 동안 주구장창 떨어지다가 -50% 수준까지 떨어진다. 이건 실패한 로직으로 봐야 맞을 것이다. 희안하게도 오르는 구간은 딱 내가 백테스트 했던 지난 1년간의 구간 뿐이다. ..

젠포트를 통해서 추세추종 전략을 구현해보는 중이다. 최근 퀀트라는 장르를 접하면서 알게된 모멘텀 전략이나 변동성 돌파전략이라는 매매 방식들이 크게 보면 이 흐름에 속한다는 사실을 알게 되었다. 오랜만에 흥미를 느끼고 있는 주제이다. 젠포트를 통해서 간단한 술식이나마 따라한 기록을 남겨본다. 1) 추세추종이란 무엇인가. 시장에서 수익을 내겠다는 목적지가 있는 것은 모든 투자가 마찬가지이지만, 이에 도달하는 방법에 차이가 있다. 가치투자류가 아직 출발하지 않은 버스를 찾는 식이라면, 추세추종은 반대편에 있다. 어떤 열차가 내가 원하는 목적지에 갈 지 모르지만, 일단 버스에 탄다. 버스를 고르는 원칙은 천차만별이지만, 일단 버스에 타는 것이 중요하다. 그러다가 내가 생각한 목적지 방향이 아니면 내린다. 그리고..

주식시장을 이긴 전략들 이라는 책을 종종 읽고 있다. 거기 보면, 공모주 청약에 대한 전략도 있는데, 하나의 기준을 제시해 준다는 점에 있어서 도움이 된다. 대략 이런 것.. 경쟁율이 1000:1 이상이면서, 당일날 시초가에 팔았다면 90%이상의 승률로 번다. 다음날 팔면 승률이 좀 더 떨어진다. 경쟁율이 낮아도 승률이 떨어진다. 어차피 통계치라 다 케바케이긴 하지만, 이런 데이터를 만들었다는 것도 대단하고, 여기서 투자 아이디어를 얻을 수 있다는 점도 좋다. 작년에 카카오게임즈를 통해서 공모주 청약을 처음 해봤다. 겨우 1주 되었기 때문에 공부하는 셈치고 며칠 가지고 있어 봤다. 계속 미끄러져 내려가는 것을 보면서, 경험수치로 위의 데이터를 체험하게 되었다. 잊고 살다가, 주변에서 SK바이오사이언스로 ..

ㅁ 에이치피오 - 공모청약일 : 4.8 ~ 4.9 - 주간사회사 : 대신증권 - 업종 : 건강기능식품 제조업 - 수요예측일정 : 4.5 ~ 4.6 ㅁ 해성티피씨 - 공모청약일 : 4.12 ~ 4.13 - 주간사회사 : 한국투자증권 - 업종 : 일반 목적용 기계 제조업 - 수요예측일정 : 4.6 ~ 4.7 ㅁ 이삭엔지니어링 - 공모청약일 : 4. 12 ~ 4. 13 - 주간사회사 : 신한금융투자 - 업종 : 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 - 수요예측일정 : 4.5 ~ 4.6 ㅁ 쿠콘 - 공모청약일 : 4.19 ~ 4.20 - 주간사회사 : 하나금융투자, 삼성증권 - 업종 : 기타 정보 서비스업 - 수요예측일정 : 4.13 ~ 4.14 * 일정은 변경될 수 있음.

'주식시장을 이긴 전략들'이라는 책 내용중에 '월중효과'라는 챕터가 있어서 테스트 해봤다. 월중효과의 요점은 월 말에 사서 월 초에 팔면 시장대비 초과수익을 올릴 수 있다는 내용이다. 책 내용에 보면, 26일에 매수하고, 다음달 4일에 매도하는 전략이여서, 이를 젠포트로 테스트를 해봤다. 수식을 처음에는 {일} = 25 이렇게 했더니, 매수가 되는 월이 거의 없었다. 곰곰히 생각해보니, 해당일자가 공휴일이면 매수되지 않았을 것이라는 생각이 들었다. 그래서, 수식을 아래와 같이 바꿨더니, 원하는 대로 매수, 매도가 얼추 이루어졌다. * 매수식 : {일} > 25 * 매도식 : {일} > 1 and {일} < 5 이렇게 수식을 바꿔보니, 거의 매달 월말 중 평일에 사서, 매달 초 평일에 팔게 되었다. 젠포트..